Tần Suất Giao Dịch Là Yếu Tố Quan Trọng

Khi xây dựng hoặc đánh giá một hệ thống giao dịch, nhiều lợi ích của các hệ thống giao dịch với tần suất cao thường bị bỏ qua. Một hệ thống giao dịch thường xuyên có nhiều lợi thế hơn so với các hệ thống ít giao dịch nhưng có tỷ lệ hiệu suất cao hơn.

Nếu một chiến lược có lợi nhuận, thì càng giao dịch nhiều, chúng ta càng kiếm được nhiều tiền. Tôi xin lỗi vì đã nhắc lại điều hiển nhiên, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có bao nhiêu cuộc thảo luận về việc chọn hệ thống có mức "kỳ vọng" (expectancy) hoặc "hệ số lợi nhuận" (profit factor) cao nhất mà không liên hệ chúng với tần suất giao dịch. Mục tiêu của chúng ta đơn giản là tạo ra lợi nhuận cao nhất với mức rủi ro thấp nhất, và tần suất giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa lợi nhuận cũng như kiểm soát rủi ro.

Tần suất giao dịch đại diện cho cơ hội kiếm lợi nhuận. Càng có nhiều cơ hội, chúng ta càng có thể kỳ vọng thu về nhiều lợi nhuận hơn. Ví dụ, một chiến lược có hệ số lợi nhuận rất cao là 4 (hệ số lợi nhuận = tổng lợi nhuận chia cho tổng thua lỗ) có thể không tạo ra nhiều lợi nhuận bằng một hệ thống có hệ số lợi nhuận chỉ là 2 nhưng có số lượng giao dịch lớn hơn đáng kể. Vì hệ thống có hệ số lợi nhuận thấp hơn nhưng giao dịch nhiều hơn, nó có thể tạo ra lợi nhuận tổng thể lớn hơn so với hệ thống có hệ số lợi nhuận cao hơn nhưng ít giao dịch.

Lợi ích của các hệ thống giao dịch thường xuyên:

1. Tăng độ tin cậy trong phân tích dữ liệu kiểm tra
   Các hệ thống giao dịch với tần suất cao cung cấp nhiều dữ liệu hơn để phân tích trong quá trình nghiên cứu. Ví dụ, một chiến lược giao dịch theo xu hướng dài hạn chỉ thực hiện 50 giao dịch trong năm năm có thể có kết quả ít đáng tin cậy hơn so với một hệ thống hoạt động tích cực thực hiện 1000 giao dịch trong cùng khoảng thời gian. Hệ thống có mẫu dữ liệu lớn hơn thường có xác suất cao hơn để tạo ra kết quả có thể duy trì trong tương lai.

2. Tạo ra lợi nhuận ổn định hơn và đường vốn mượt mà hơn
   Nếu chúng ta tung đồng xu chỉ 10 lần, xác suất có đúng 50% mặt ngửa và 50% mặt sấp là rất thấp. Nhưng nếu chúng ta tung 1000 lần, kết quả có xu hướng gần hơn với tỷ lệ 50%-50%. Điều tương tự cũng áp dụng cho giao dịch. Một hệ thống có nhiều giao dịch sẽ có kết quả gần với kỳ vọng hơn so với một hệ thống ít giao dịch. Nếu chúng ta có hơn 50 giao dịch mỗi tháng với một hệ thống tốt, chúng ta có thể kỳ vọng có lợi nhuận hàng tháng. Nhưng nếu một hệ thống chỉ tạo ra hai hoặc ba giao dịch mỗi tháng, kết quả hàng tháng sẽ không ổn định và khó dự đoán. Hệ thống ít giao dịch có thể có lợi nhuận mỗi năm, nhưng không thể kỳ vọng có lợi nhuận đều đặn hàng tháng do số lượng giao dịch quá ít.

Tóm tắt:

1. Hệ thống giao dịch thường xuyên cung cấp mẫu dữ liệu lớn hơn trong kiểm tra, giúp kết quả đáng tin cậy hơn.

2. Hệ thống giao dịch thường xuyên có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn và tạo ra lợi nhuận tổng thể lớn hơn theo thời gian.

3. Hệ thống giao dịch thường xuyên giúp đường vốn mượt mà hơn và ít biến động hơn.

Cách tăng tần suất giao dịch:

1. Sử dụng thông số nhanh hơn cho điểm vào lệnh
   Tần suất giao dịch có thể tăng bằng cách sử dụng các tham số nhạy hơn (thường là ngắn hạn hơn) trong các chỉ báo xác định điểm vào và điểm thoát.

2. Thoát lệnh nhanh chóng khi có lợi nhuận
   Các lệnh thoát nhanh giúp khóa lợi nhuận và tăng số lượng giao dịch, mặc dù có thể giảm lợi nhuận trung bình trên mỗi giao dịch. Tuy nhiên, sự đánh đổi này có thể mang lại lợi ích tổng thể và làm tăng lợi nhuận lâu dài.

3. Giao dịch nhiều thị trường
   Đa dạng hóa giữa các thị trường giúp tạo ra nhiều giao dịch hơn và đảm bảo kết quả nhất quán hơn.

4. Giao dịch nhiều hệ thống
   Việc kết hợp nhiều hệ thống giao dịch sẽ làm tăng tổng số giao dịch. Hãy sử dụng số lượng hệ thống phù hợp với nguồn vốn và khả năng giám sát của bạn.

5. Giao dịch nhiều khung thời gian
   Một hệ thống hoạt động tốt trên biểu đồ ngày có thể cũng hiệu quả trên biểu đồ giờ hoặc biểu đồ tuần. Đừng giới hạn bản thân vào chỉ một khung thời gian duy nhất.

Một số lưu ý quan trọng:

• Sụt giảm vốn (drawdown):
  Khi điều chỉnh hệ thống để giao dịch thường xuyên hơn, mức drawdown gần như chắc chắn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, điều này thường chỉ phản ánh thực tế rằng chúng ta có một mẫu dữ liệu lớn hơn để kiểm tra. Nếu bạn sử dụng mô phỏng Monte Carlo trên một hệ thống giao dịch ít thường xuyên, bạn sẽ thấy rằng mức drawdown lớn hơn trở nên có khả năng hơn khi số lượng giao dịch tăng lên. Nếu bạn không có phần mềm để mô phỏng Monte Carlo, hãy nhân đôi mức drawdown trong dữ liệu kiểm tra đối với hệ thống giao dịch ít thường xuyên để có dự báo thực tế hơn về drawdown thực tế khi giao dịch lâu dài.

• Chi phí giao dịch tăng:
  Giao dịch thường xuyên sẽ làm tăng chi phí giao dịch do phí hoa hồng và trượt giá. Hãy đảm bảo bạn tính toán chi phí giao dịch thực tế khi kiểm tra hệ thống. Ý tưởng giao dịch thường xuyên là để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, nhưng đến một mức nào đó, chi phí giao dịch gia tăng có thể làm giảm tổng lợi nhuận. Bạn cần xác định ngưỡng mà tần suất giao dịch bắt đầu mang lại lợi nhuận giảm dần.

Tôi không phải là một nhà toán học, nhưng tôi nghĩ rằng các trader hệ thống cần một công thức để so sánh hệ thống có tính đến tần suất giao dịch. Ví dụ: "Kỳ vọng x Tần suất" hoặc "Hệ số lợi nhuận x Tần suất". Bạn có ý tưởng nào khác không?

Chuck LeBeau

(Nguồn: forexfactory.com)